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1、阿尔法套利也称阿尔法策略，是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利，要求做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现规避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。

2、阿尔法套利，即在投资组合中追求突破调整后预期的超额收益，这一概念首次由William Sharpe于1964年提出。

3、算法交易中的Alpha策略是一种在指数期货与具有阿尔法价值的证券产品之间进行反向对冲套利的策略。

4、构建阿尔法Alpha计算套利法的方法如下：一、确定阿尔法套利策略的核心目标 阿尔法套利策略旨在通过寻找具有超额收益的证券，并利用衍生品对冲系统风险，从而获得超越市场指数的阿尔法收益。

5、阿尔法套利是利用股指期货特有的套利机制，将资产收益分为贝塔收益和阿尔法套利两部分。

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