亲爱的朋友们大家好，小汤圆来为亲爱的朋友们解答以上问题。时长差距，这个时长很多人不知道，现在就让我们一起来看看吧！

1.持续时间，也称为持续时间，是由麦考利在1938年提出的。

2.它是未来的现金流量，根据当前的收益率转换为现值，然后乘以从现金流量发生时起的时间段，然后求和。将这个总和除以债券的当前价格得到的值就是期限。

3.一般来说，它是债券各期现金流支付时间的加权平均值。

4.计算方法久期=时间加权现值/总现值=【∑年×现值】/【∑现值】“久期，全称-麦考利久期，数学定义如果市场利率为y，现金流（X1，X2，...的麦考利持续时间定义为d（y）=【1 * x1/（1+y）1+2 * x2/（1+y）2+...+n * xn/（1+y）n】/（x0+x1/（1+y）。

5.麦考利持续时间示例通过以下示例可以更好地理解持续时间的定义。

6.举例:假设有一只债券，其未来n年的现金流为（X1，X2，...Xn），其中Xi代表第一阶段的现金流。

7.假设利率为Y0，在投资者持有现金流后不久，利率立即上升并变为Y。问:应该持有多长时间才能使其到期价值不低于利率为Y0的价值？上述问题可以通过下面的定理快速回答。

8.定理:PV（y0）* 1+y0）q